孙大信最后一次入藏，是在一九二九年；起程时是四月十八日，以后就再也没有消息了。起初的几年，人们还希望他尚在人间，只不过因为疾病或监禁，或其他料不到的理由，不能和友人通信。后来就全无音讯，于是人们才起种种的猜测：或者在荒野敌不住寒风、毒蛇、猛兽，辞了人世；或者被喇嘛弄死，作了殉道者。那时印度政府也曾作一次探查的努力，虽然找不到确鉴的证件，但却得到一个驳不倒的结论：沙陀孙大信是已经死了。
关于孙大信的临终，记载很多，我们且引帕克夫人（Mrs.Aritur Parker孙大信传的作者）的话，作为本篇的结论：
“从一九一八年以来，我与孙大信已成为很亲的朋友。一九二九年，他又到西藏去了。临去前他允许了我为他作传，并亲自供给了我许多材料。我们在印度的时候，他常在我家中居住，作我们的上宾。一九二二年，他第二次到欧洲时，也曾到过我们在英国的家。一九二五年，我们离开印度，他照旧与我们信札往来，表示十分恳挚的感情。他刚动身赴西藏的时候，他又寄信告诉我们，谁料这就是他最后的笔迹。孙大信强健的时候常退居静处，专作默想和祷告的工夫，希望可以成圣。他两次到欧洲，生活上虽然不改他简单的常态，也得到许多经验，而对于他的健康则颇有损害。他的身体逐渐衰弱。在他的信中常常表示希望早日脱离尘世，可以早些与基督同在。有了这种思想，所以他决意再到西藏去会晤他的一小部分信徒；他感觉到他应当做那差遣我来者的工作。他的心十分挂念西藏的基督徒，所以入藏的意念愈加恳切。一九二九年四月十八日他的信上写着：‘我今天起程到西藏去，我知道这行程上的危险和艰难，但我应当顺从主的旨意（使徒行传二十至二十四章）。如若神叫我仍旧平平安安的回来，我立刻就会写信给你，否则我们就等到主的足前再会了。’
自从他没有回来，又经过了详细的搜寻之后，证明他不能照着对他的朋友们宣布的预定计划达到他的目的。想必是他还没有走到有火车的地方之前，就遭了不幸，并且很快的灭了各种痕迹。”